Сравнение A с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между A и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности A и ^GSPC
Основные характеристики
A:
-0.16
^GSPC:
2.12
A:
-0.04
^GSPC:
2.83
A:
0.99
^GSPC:
1.39
A:
-0.14
^GSPC:
3.13
A:
-0.42
^GSPC:
13.67
A:
9.63%
^GSPC:
1.94%
A:
25.91%
^GSPC:
12.54%
A:
-93.18%
^GSPC:
-56.78%
A:
-24.10%
^GSPC:
-2.37%
Доходность по периодам
С начала года, A показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции A превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.23% против 11.10% соответственно.
A
-3.71%
5.97%
0.69%
-2.96%
10.14%
13.23%
^GSPC
24.66%
0.49%
8.64%
26.56%
13.06%
11.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение A c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок A и ^GSPC
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности A и ^GSPC
Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.