Сравнение A с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между A и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности A и ^GSPC
Основные характеристики
A:
-1.01
^GSPC:
-0.17
A:
-1.35
^GSPC:
-0.11
A:
0.83
^GSPC:
0.98
A:
-0.68
^GSPC:
-0.15
A:
-2.25
^GSPC:
-0.79
A:
12.36%
^GSPC:
3.36%
A:
27.57%
^GSPC:
15.95%
A:
-93.18%
^GSPC:
-56.78%
A:
-41.07%
^GSPC:
-17.42%
Доходность по периодам
С начала года, A показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции A превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.19% против 9.37% соответственно.
A
-23.17%
-18.41%
-28.67%
-26.58%
8.65%
10.19%
^GSPC
-13.73%
-13.15%
-11.77%
-1.42%
15.35%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности A и ^GSPC
A
^GSPC
Сравнение A c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок A и ^GSPC
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности A и ^GSPC
Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.