PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение A с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между A и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности A и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
289.35%
256.09%
A
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

A:

-1.01

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

A:

-1.35

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

A:

0.83

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

A:

-0.68

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

A:

-2.25

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

A:

12.36%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

A:

27.57%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

A:

-93.18%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

A:

-41.07%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, A показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции A превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.19% против 9.37% соответственно.


A

С начала года

-23.17%

1 месяц

-18.41%

6 месяцев

-28.67%

1 год

-26.58%

5 лет

8.65%

10 лет

10.19%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности A и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

A
Ранг риск-скорректированной доходности A, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа A, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение A c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа A, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
A: -1.01
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино A, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
A: -1.35
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега A, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
A: 0.83
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара A, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
A: -0.68
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина A, с текущим значением в -2.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
A: -2.25
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа A на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
-0.17
A
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок A и ^GSPC

Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.07%
-17.42%
A
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности A и ^GSPC

Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.37%
9.30%
A
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab