Сравнение A с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или ^GSPC.
Основные характеристики
| A | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.46% | 7.50% |
| Дох-ть за 1 год | 4.92% | 26.26% |
| Дох-ть за 3 года | 2.79% | 7.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.76% | 11.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.47% | 10.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 26.12% | 11.70% |
| Макс. просадка | -93.18% | -56.78% |
| Current Drawdown | -20.81% | -2.41% |
Корреляция
Корреляция между A и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности A и ^GSPC
С начала года, A показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции A превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.47% против 10.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение A c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок A и ^GSPC
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности A и ^GSPC
Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.