PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение A с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение A с ^GSPC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между A и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности A и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
301.75%
287.75%
A
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

A:

-0.78

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

A:

-0.98

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

A:

0.88

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

A:

-0.53

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

A:

-1.60

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

A:

14.44%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

A:

29.53%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

A:

-93.18%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

A:

-39.19%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, A показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции A превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.84% против 10.27% соответственно.

A

С начала года

-20.72%

1 месяц

-8.73%

6 месяцев

-18.04%

1 год

-22.27%

5 лет

7.85%

10 лет

10.84%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности A и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
A
Ранг риск-скорректированной доходности A, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа A, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение A c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа A, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
A: -0.78
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино A, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
A: -0.98
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега A, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
A: 0.88
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара A, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
A: -0.53
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина A, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
A: -1.60
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа A на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
0.46
A
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок A и ^GSPC

Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.19%
-10.07%
A
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности A и ^GSPC

Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.73%
14.23%
A
^GSPC